衍生品業務部函〔2015〕11號
 

各市場參與人：
 

　　2015年3月30日，上海證券交易所（以下簡稱本所）發布了《關于調整上證50ETF期權持倉限額有關事項的通知》，明確自4月1日起，本所將對上證50ETF期權的持倉限額進行調整，并開始受理提高持倉限額申請。為做好持倉限額調整相關工作。現將本所受理提高持倉限額申請的有關事項說明如下：
 

　　一、申請對象

　　投資者（包括個人投資者、普通機構投資者、產品和專業機構投資者等）和期權經營機構因進行套期保值交易、開展經紀業務以及做市業務等需要提高持倉限額且符合本所規定條件的，可以根據《上海證券交易所股票期權持倉限額管理業務指引》（以下簡稱《指引》）的相關規定，對單個合約品種向本所申請提高權利倉持倉限額、總持倉限額以及單日買入開倉限額。

　　二、申請材料

　　投資者和期權經營機構應當根據《指引》的規定，通過期權經營機構向本所提交提高持倉限額的申請材料（申請材料具體內容請見《指引》第六條至第九條）。申請材料請按每個賬戶按序匯總成1個pdf文件（不大于4MB），并按證券公司名加衍生品合約賬戶命名（如“XX證券D880008888”）；其中，《持倉限額調整申請表》請按照附件1格式填寫。《指引》中第六條至第九條的（一）、（二）項還須遞交紙質原件。此外，各期權經營機構還應當匯總申請信息，具體內容見附件2。投資者申請材料中的套期保值方案應包括但不限于套期保值原理、實施計劃、目標、風險控制等內容。

　　申請請提交至[email protected]，郵件標題為“XX證券/期貨持倉限額申請2015MMDD（MM指月份，DD指日期，下同）”。紙質材料寄送至上海市浦東南路528號證券大廈北塔25樓衍生品業務部業務管理組收。

　　期權經營機構、投資者提供的申請材料應當真實、準確、完整，期權經營機構應當對客戶的申請材料進行核查，保證其真實、準確、完整，并持續對套期保值額度的使用情況進行跟蹤評估。

　　三、申請要求

　　股票期權業務試點初期，為保障持倉限額調整工作平穩有序進行，各期權經營機構一次可向本所提交不超過5個賬戶（含個人投資者、機構投資者、產品及自營）的提高持倉限額申請，本所受理并完成審核后，將再接受同一期權經營機構下一批次的申請。期權經營機構因經紀業務需要、做市商因做市業務需要提高持倉限額的，可另行單獨申請。個人投資者衍生品合約賬戶權利倉持倉限額在達到200張后，方可根據套期保值需要申請提高持倉限額。產品、普通機構投資者、自營和專業機構投資者因進行套期保值需要提高持倉限額的，可以按照《指引》相關規定向本所申請。

　　四、持倉限額調整相關數據報送

　　請各期權經營機構每周五15:30前，將持倉限額調整相關數據（附件3）報送至[email protected]，郵件標題為“XX證券/期貨持倉限額調整情況報送2015MMDD”。
 

　　附件1：持倉限額調整申請表

　　附件2：（XX證券、期貨）持倉限額申請

　　附件3：XX證券期貨持倉限額調整情況報送2015MMDD
 

　　聯系人： 朱鋐瑛 021-68811379 [email protected]

　         　向婷婷 021-68810527 [email protected]

　　         傳真021-68811308
 

　　上海證券交易所

　　衍生品業務部

　　2015年4月3日